ビットコインのトレード手法一覧

更新期間が空いてしまいました。今後は本腰を入れて頻度を上げていきます。BTC価格が10万円(一時は11万円)を超えましたね。中国の債券バブル崩壊の影響が強いのでしょうか。今回はBTCのトレード手法を記載します。

①ポジションを取る(ファンダメンタル分析・テクニカル分析ベース)

• 最も正統派なやり方
• リスクは高く、読みを外した際のダメージが大きい

②ポジションを取る(取引所間での価格変動の相関をウォッチ)

• 出遅れ察知(【具体例有】デイトレーダーなら知っておきたいアルゴリズム取引の特徴と代表的な取引５つ | デイトレーダーのためになるブログ かぶブロオフィシャルブログ)
• 価格変動の反映の早い取引所の価格を参考に、反映の遅い取引所で取引を行う。(前者は中国の取引所などでもよいかと思います)
• ボラティリティが高いときのみ有効
• 私の実体験を踏まえた目安はThe Bitcoin Volatility Indexで言う「30-Day BTC/USD Volatility」が
• 5%で日利1.5%
• 4.5%で日利1%
• 4%で日利0.7%
• 3%でマイナス
• 半減期周辺の2016年7月頃はVolatilityは高い水準だった

③ポジションを取らない(裁定取引)

• 取引所間での価格差をウォッチし、askの低い取引所でBTCを現物購入し、bidの高い取引所でBTCを借りて信用売りを行う。現物を後者の取引所へ転送し、売建玉を決済する(借りたBTCを返済する)。
• 1年前の2015年12月ごろからBitcoin裁定取引と自動取引で詳細に語られている
• 最近はこんなTwitterBOTもある

#BTCスプレッドアラート bitFlyer（高）とQuoine（安）の価格差が2773円になったわよ!! はやくサヤ取りしなさいよ!!

— てぃなちゃん (@btc_AP) 2016年12月24日

• このBOT作者のWebサイトBTC Stats by M_Igashiではより踏み込んだ情報の記載あり(私自身は自分でスクリプトを組んで、1分・10分・60分毎に主要5取引所のbidとaskをデータ蓄積し、たまにExcelで分析しています)
• BTC・JPYの入出金のタイムラグ・銀行営業日に足を引っ張られるところがあり、10サイクル/月くらいが目安
• 価格乖離だけではなく、各取引所のBTC借り入れ手数料(スワップポイント)やJPY出金手数料に要注意

ブログ開設・今後の方針

2016/7/18 ブログを開設。

日本語圏・英語圏からビットコインとシステムトレードにかかわる情報収集を行い、記事にするとともに、実際にシステムを構築し、システムトレード手法の優劣の検証を行う。

これまでの自動売買の週次成績
(2016/7/2取引開始。取引所A・取引所Bともに数百万円の元手から開始。レバレッジはかけず、現物取引のみ。)

2016/7/2-7/8 取引所A: - 取引所B: +528,956円 合計: +528,956円

2016/7/9-7/15 取引所A: +232,685円 取引所B: +334,330円 合計: +567,015円

2016/7/16-7/22 取引所A: -72,720円 取引所B: +153,899円 合計: +81,179円

これまでの自動売買の月次成績

2016/7/2-7/22 取引所A: +159,965円 取引所B: +1,017,185円 合計: +1,177,150円

追記(2016/12/25)：すでにこの自動売買システムは停止させています。ボラティリティが高い時期でしか通用しない手法だったためです。

リンク

Bitcoin裁定取引と自動取引

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