ビットコインとシステムトレード (Bitcoin & Automated Algorithmic Trading)

ビットコインの自動売買システム構築とトレード実践結果 (Automatic Bitcoin Trading System Implementation and Trading Result)

詐欺コインの蔓延がbotトレーダーを生かす - Fraud coin spread keeps on Bitcoin bot traders alive

ビットコイン」というと世間一般ではまだ「訳のわからない怪しい金融商品」ではないでしょうか?最近はプラットフォームも整備されてきたので、誰でも簡単に独自の仮想通貨を作れる時代。そのため、詐欺・ねずみ講的な仮想通貨も生まれています(もちろん同時に消えてもいる)。

doublehash.me

仮想通貨は詐欺師業界でホット(を通り越して「過去最高」とも言われるよう)な一大商材。そもそも実体があるものではないし、過去の値上がり類似事例(ビットコイン含む)も豊富。「ビットコインは価格が上昇し切っています。われわれ代理店が先行販売するこのコインなら・・・」

ビットコイン( or 世界取引高がせいぜい10位以内の仮想通貨)を取引されている情強トレーダーの皆様方には無縁でしょう。でもこれ、botトレーダーにとっては結構喜ばしいことではないでしょうか?

慈善や産業振興と絡めたバリエーションなど、正直、出尽くした感はありますが、詐欺師と情弱が繰り広げる世界はこれからも数年は続いていき、詐欺は摘発・HYIPは崩壊。業界は浄化されつつも、ニュースで報じられる度にビットコインのイメージは引きずられて悪化、、、、。「うん、大歓迎。」そんなトレーダーの方々は意外と多いと想像しております。

世の中にはビットコインのイメージを良くする要素と悪くする要素があって、悪くする要素は価格のボラティリティを上げるわけです。トレーダーにとっては、煽りはしないまでも、静観する方が多いのかな、と。

ビットコインのイメージを悪くする要素(長期的なボラティリティを上げる)

  • やましい使い方(資金洗浄や資産逃避)
  • ねずみ講まがいの詐欺コインやHYIP
  • 取引所の破綻やハッキング事件

ビットコインのイメージを良くする要素(長期的なボラティリティを下げる)

  • 中国政府による規制
  • ネット上の正義(検証サイトなど)による詐欺の浄化・啓蒙活動
  • 取引所による政府に対するロビー活動

イメージと信頼のアップダウンを繰り返しつつも、

  • 大手資本によるFintechの後押し
  • FXからのプレイヤー流入
  • 大手FX業者がビットコイン取引所を開設
    (ただし、手数料を0%にしないと取引量が増えず、ひたすら消耗)
  • 取引手法の情報商材化が進行
  • bot開発者が武器商人化し、botがEA化

といった未来を経て、長期的には新興国法定通貨レベルの安定性を獲得し、FX並みの市民権を得る投機ツールに落ち着くかと。ただ、そのときには美味しい部分は消え去ってしまっている。。

  • ほど良く胡散臭くて、(ある意味で)まともな人たちは参入できない
  • Mt.Gox事件からの教訓に学び、インフラや法規制が進みつつある
    (ただし、価格に歪みがある)
  • ガチな人(文字通り資本の桁が違うファンドなど)が浮動コイン取引に参入していない

今くらいが、個人botトレーダーにとっての幸せな時代なのかもしれません。

If "Bitcoin" is said to be common in the public in general, isn't it "a dubious financial product we cannot understand"? Recently the platform has been improved, so it is an era when anyone can easily create their own virtual currency. As a result, virtual fraud / ponzi scheme type of virtual currency is also born (of course disappeared at the same time).

The virtual currency is a big business material that is hot in the fraud industry (as it is said to be "the past highest"). In the first place, there is no real entity and there are also plenty of cases of similar price rise (including bitcoin ) in the past. "Bitcoin price has been already rising enough, but for the crypto currency for which we are sales agents..."

It will be immune to the people of the empowerment traders who are trading bitcoins (or virtual currencies with world trading volume at most 10th place). But this is quite happy for bot traders, isn't it?

Although there is a feeling of being honest and exhausted, such as a variation related to charity and industrial promotion, the world which the fraudster and empathy will spread will continue for a few years, fraud is caught · HYIP collapses. While the industry is purifying, the image of bitcoin is dragged out every time it is reported in the news, .... "Yeah, a big welcome." I imagine such traders are surprisingly large.

In the world, there are factors that improve the image of the bitcoin and factors to make it worse, the factor to make it worse boosts the volatility of the price. For traders, I wonder if there are more people to look at, even though they do not agitate it.

Elements that worsen the image of bit coin (increase long-term volatility)

  • Frugal usage (money wash and asset flight)
  • Ponzi Scheme coins and HYIP
  • Exchange bankruptcy and hacking incidents

Elements that improve the image of bit coins (lower long-term volatility)

  • Regulation by the Chinese government
  • Purification and awareness raising of fraud by online justice (verification site etc.)
  • Lobby activity by the bitcoin exchange to the government

While repeating image and trust up / down,

  • Boosting Fintech with major capital
  • Player inflow from FX
  • Major FX operator opens bitcoin exchange
    (However, if you do not decrease the commission to 0% trading volume will not increase, it will be worn out)
  • Advancement of trading method information commercialization progress
  • Bot developers become arms merchants, bot becomes EA in FX industry

After such a future, in the long term, bitcoin will gain stability of the legal currency level of the emerging countries and settle as a speculation tool to obtain citizenship equal to FX . However, at that time the delicious part has disappeared. .

  • It is "properly" shady, (in a sense) decent people can not enter
  • Lessons learned from Mt. Gox case, Infrastructure and regulations are progressing
    (However, price still has distortion for profit)
  • A decent and large capital (literally a fund with different capital digits, etc.) has not entered a floating coin trade

Now it may be a happy time for individual bot traders.

Quoine, BTCBOX, coincheck, そしてbitFlyer

中国の締め付け強化・春節などの影響もあってか、ここ最近はビットコインの値動き・取引高に翳りが見えていました(日本市場の出来高50億円前後)。ただ、少なくとも日本市場では一昨日あたりから取引が活発化し、元の水準に戻ってきており(出来高200億円前後)、botシステムトレーダーとしてはホッと胸を撫で下ろしているところです。今年は中国市場衰退、日本市場躍進、というシナリオもあり得るかと。

そして、ここに来て昨今の状況を受けてか、各取引所の姿勢に変化が出てきました。

  • Quoineの取引手数料の0%継続
  • BTCBOXの取引手数料が0%から0.2%に
  • coincheckの取引手数料が期間限定で0%に

手数料の影響は((市場の出来高の大半に寄与している)botプレイヤーにとっては特に)大きいため、2月・3月は出来高に関して下記のような構図が続くと思われます。

bitFlyer >>> Quoine > coincheck = zaif >>> BTCBOX >>> Kraken

bitFlyerは現状、資本力・信用・使い勝手・技術力、全ての点において敵無しな、モンスター取引所なので、当面は独占独走状態が続くはずです。ただし、それも「手数料0%が維持される限り」という話であり、そこが崩れれば、シェアの10〜20%以上の変動は十分あり得ます。

使い勝手などから総合的かつ主観的に考えるに、対抗できるのはcoincheckくらいかなー、と思っております。今回のcoincheckのキャンペーンが市場にどう影響を与えるか、楽しみに注視していきます。

Quoine

2017年1月中旬、中国当局による中国仮想通貨取引所事業者への査察が行われた結果大手中国仮想通貨取引所事業者が相次いで取引手数料の徴収を再開しました。 市場全体へその影響が波及しておりますが、当社はビットコイン現物取引における取引手数料の無料化を当面継続することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

BTCBOX

BTCBOXでは、取引手数料無料にて運営を行ってまいりましたが国内外のビットコインビジネス環境の変化を鑑み、この度ビットコインの取引手数料を再開いたします。手数料再開は1/30(月)12:00から実行致します。ビットコインの取引手数料は 0.2% といたします。

1/23取引手数料再開に関するお知らせ--BtcBox|仮想通貨取引所

coincheck

今なら手数料無料!ビットコインはcoincheck
期間:2017年2月1日0時〜2017年3月31日
対象:全ユーザー
内容:coincheck利用による取引で発生する取引所手数料が
完全無料[maker: 0%, taker: 0%]となります

coincheck.com

bitFlyerビジネスクラスの取引量上限 - その2

bitcoin-system-trading.hatenablog.com

以前、上記のようなエントリを投稿いたしました。そこで、bitFlyerのユーザサポートに確認したところ、取引量制限は

  • 現物のみ
  • 売り買い時は相殺される(=上限は売りの上限・買いの上限)

ということでした。つまりあくまでも片側売買における上限であると。

これはおそらく、外部からのJPY入金・BTC入金をもとに片側売買を行うと、Withdrawの依頼があったときに、BTC出金・JPY出金に必要な資金プールが枯渇する可能性があるため、そのリスクを避けるための措置なのでしょうね。FXはあくまでも証拠金をベースとした取引であり、利益確定にはポジションをクローズする必要があるため、上限は設けていない、といったところでしょうね。

bitFlyerビジネスクラスの取引量上限

bitFlyerで取引を行っているかたは、大体「ビジネスクラス」にて取引をされているかと思うのですが、本日ついにその最大取引量制限に達してしまいました。これからさらに規模をガンガン拡大して取引を行い、取引所の出来高流動性にも寄与していこうと思っていた矢先、悲しいです (T -T)

  ビジネスクラス ファーストクラス
最大取引量/日 500 万円 制限なし
最大取引量/月 2,500 万円 制限なし 

アカウントクラス【bitFlyer】

 ファーストクラス招待状贈呈の要件が非公開でなんともわからないため、それまではいったん資金を引き揚げて、取引の中心をbitFlyer以外に移してガンガンやってまいります。

日利1%の世界(※ビットリージョン等のHYIPの話ではない)

BTCが10万円を超えた2016/12/22(木)あたりから、Quoineの割安感が強まっています。coincheckやbitFlyerと比較した際の乖離が2〜3%というのもザラです。それらのショート側取引所のレバレッジを3〜4倍かけることで、裁定取引で日利1%を取れる状況です(やり方は過去のエントリで紹介)。ビットリージョン等の怪しげなHYIPよりはよっぽど堅いと思います。正月3ヶ日明けの2017/1/4(水)からは資金の動きも活発になるはずで、乖離が解消に向かっていくのかどうか、要注視です。

日利1%といったハイリターンを目にすると、リスクも相応に高いんじゃないの?と感じるかと思います。それはまあその通りで、Quoine含むビットコイン取引所がMt.Goxのように破綻して、投下した資金が全額ロストする可能性がゼロだと言い切ることはできません。ただし、それは漠然とした不安・リスクとして感じたままにしておくのではなく、定量的に把握しておくと良いです。ある期間中の利益をg、全額を失う確率をpとすると、pとgは下記のような関係にあります。

g * (1-p) - 1 * p < 0

p > g /(1+ g)

ここで、日利1%の複利からgを計算すると

  • 30日後: g = 35%
  • 60日後: g = 82%
  • 90日後: g = 145%

となります。gから考えられるpは下記のとおりです。

  • 取引所破綻(30日後)確率 (g = 0.35): p > 0.35 / 1.35 = 26%
  • 取引所破綻(60日後)確率 (g = 0.82): p > 0.82 / 1.82 = 45%
  • 取引所破綻(90日後)確率 (g = 1.45.): p > 1.45 / 2.45 = 59%

つまり、当該取引所が30日後に26%の確率以上で破綻し得ると考えるのであれば、その取引機会には手を出さないほうがよいです。それよりも信頼に足るのであれば、試す価値はあると言えます。60日後であれば45%、90日後であれば59%です。取引所の信頼性については肌感覚も大事ですが、確率の数字を目安として把握しておくと、少しは取引に臨む姿勢・心づもりも変わるかもしれません。

LINE Messaging APIによるビットコイン価格・トレード損益・Bot監視

ビットコイン取引に限った話ではないですが、価格や自動売買状況のモニタリングにはLINE Botが非常に相性が良いです。1時間や30分おきくらいにLINEで通知するようにしておくと、隙間時間でのスマホからの確認も手軽になります。本記事ではGoogle Apps Script (GAS)を用いた、通知先LINEアカウントのuserId取得とその利用手順を紹介しておきます。

手順

1. 下記のコード(例1)をGoogle Apps Script上で記述する
2. Google Apps Scriptの 公開 > ウェブ アプリケーションとして導入 からURLを取得する(実行ユーザは自分、アクセス可能ユーザは全員に設定)
(例:https://script.google.com/macros/s/XXXX/exec)
3. LINE Developers > Basic Information > Webhook URLに上記URLを設定する
4. LINE Botアカウントを友達登録し、LINEでメッセージ(なんでも良い)を送る
5. LINE BotからuserIDが返信されてくるのでメモする
6. 取得したuserIDをLINE BotのPUSH_MESSAGEの宛先に用いる(例2)

例1:Google Apps Script (通知先LINEアカウントのuserId取得)

// LINE Developers > Basic Information > Channel Access Token から取得

var channel_access_token = "取得したAccess Token";

function doPost(e) {
var posted_json = JSON.parse(e.postData.contents);
var events = posted_json.events;
events.forEach(function(event) {
var postData = {
"replyToken" : event.replyToken,
"messages" : [
{
"type" : "text",
"text" : event.source.userId
}
]
};
Logger.log(event.replyToken);
var options = {
"method" : "post",
"headers" : {
"Content-Type" : "application/json",
"Authorization" : "Bearer " + channel_access_token
},
"payload" : JSON.stringify(postData)
};
var reply = UrlFetchApp.fetch("https://api.line.me/v2/bot/message/reply", options);
Logger.log(reply);
});
}; 

例2:Ruby (取得したuserIdを用いたPush通知)

 #!/usr/bin/ruby

require 'line/bot'

# LINE Developers > Basic Information > Channel Secret から取得

LINE_CHANNEL_SECRET = '取得したChannel Secret'

# LINE Developers > Basic Information > Channel Access Token から取得

LINE_CHANNEL_TOKEN = '取得したChannel Access Token'

message = {
type: 'text',
text: 'LINEに通知するメッセージ内容'
}
client = Line::Bot::Client.new { |config|
config.channel_secret = LINE_CHANNEL_SECRET
config.channel_token = LINE_CHANNEL_TOKEN
}
response = client.push_message('取得したuserId', message)

最近のビットコインの日本の取引所間の(Bidmax - Askmin)の動向

最近のBitcoinのバブりとVolatility上昇を受けてか、特に12月に入ってから、日本のExchange間の価格乖離が上昇しています。7月の半減期を超える水準です。Arbitrageを実践する人には良いChanceですね。特にQuoineがずっと安いです。(むしろ他の日本の取引所が高い、という話はありますが。。) Quoineはトレイダーズとの業務提携のプレスリリース発表日にシステムトラブル起こしたりと、何かと話題ではありますが、Arbitrage実践者にとっては昔も今も熱い取引所です。乖離が3%あったりするので、

  • (Quoine: coincheck or bitFlyer)で資金を(2〜4:1)くらいでで入れておく。QuoineでJPYを売り、BTCを現物で買う=>coincheck or bitFlyerにBTC転送
  • coincheck or bitFlyer: BTCを借りて信用買い(レバレッジ3倍くらいが安全)=>Quoineからの現物BTC転送により借入BTCの返済を行う

を実行すれば、例えば100万円の元手で (100 / (3 + 1) * 3 (レバレッジ3倍想定) ✕ 3% = 75万円 ✕ 3% = 2.25万円、つまりは、2.25/100 = 2.25%の乖離を狙えますね。もちろん入出金にかかる時間ラグは1営業日ほどあるので、1回転/2日=1.125%/日くらいの利益かと思います。それでも資金力のあるかたには十分に美味みのある機会ですね。

Monthly Simple Average of bidmax-askmin among 5 JP BTC Exchanges
based on Prices with 10min Interval

Jun. 695 JPY
Jul. 429 JPY
Aug. 184 JPY
Sep. 135 JPY
Oct. 183 JPY
Nov. 524 JPY
Dec. 1143 JPY (Blog記事作成時点)